Олег Смоляков: Риски для вкладчиков банков – участников AQR отсутствуют

Национальный банк Казахстана и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка представили результаты работы по проведению оценки качества активов БВУ

По словам заместителя главы нового регулятора Олега Смолякова, результаты AQR по состоянию на 1 апреля 2019 года подтверждают, что как на системном уровне, так и на уровне отдельных банков, участвовавших в проверке, дефицита капитала нет. Риски для вкладчиков банков – участников AQR отсутствуют.

В частности были подведены итоги независимой оценки качества активов банков второго уровня (AQR - Asset Quality Review). Проект был инициирован во втором квартале 2019 года по поручению первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева от 30 января 2019 года и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 24 апреля 2019 года. Они поставили амбициозную задачу – до конца года получить максимально полную, подробную и, главное, объективную оценку реального состояния банков страны.

Для этих целей Национальным банком были привлечены услуги известного международного консультанта в области проведения AQR – компании Oliver Wyman, международных аудиторских компаний Big Four и других признанных международных аудиторских компаний. В охват программы попали 14 банков, 87% активов всего банковского сектора и 90% от общего ссудного портфеля. В процесс AQR было вовлечено более 500 сотрудников аудиторских и консалтинговых компаний, более 60 сотрудников Национального банка и более 70 независимых оценочных компаний.

Отчетной датой для проведения независимой оценки качества активов является 1 апреля 2019 года.

По словам первого заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Олега Смолякова, результаты AQR, а также реализованные после 1 апреля 2019 года и до настоящего момента меры по повышению качества активов и поддержанию капитализации банков второго уровня, подтверждают, что как на системном уровне, так и на уровне отдельных банков, участвовавших в AQR, дефицита капитала нет.

- Риски для вкладчиков банков – участников AQR отсутствуют, вследствие того, что уровень достаточности капитала по итогам всех реализованным мер у всех банков выше требований регулятора. По результатам AQR определены направления повышения качества процессов, данных, политик и процедур. Полноценная реализация рекомендаций и корректирующих мероприятий обеспечивает защиту интересов вкладчиков банков, предотвратит накопление рисков и повысит устойчивость системы к внутренним и внешним шокам, - сказал он.

На консолидированном уровне превышение капитала k1 относительно регуляторного минимума составляет - 70% с учётом корректировок ОКА по сравнению с 105% до ОКА. Таким образом, на 1 апреля 2019 года по результатам ОКА запас капитала на системном уровне составляет порядка 800 млрд тенге.

В среднем по банкам коэффициент достаточности капитала порядка 13% от суммы активов, взвешенных по риску, в то время как норматив НБК составляет 7,5%. Аналогично по результатам ОКА запас пруденциального капитала k2 на системном уровне достаточен для полноты покрытия рисков с пруденциальной точки зрения (например, в части оценки моделей коллективного резервирования и с учётом переоценки недвижимого имущества на балансе банков).

По банкам, принимающим на себя обязательства по докапитализации и ограничению рисков, определен дополнительный инструмент защиты активов в рамках Программы повышения финансовой устойчивости Национального банка. Необходимые решения Правительства, Национального банка и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка приняты, и соответствующие соглашения с каждым банком-участником подписаны всеми сторонами.

Программа реализуется на возмездной и платной основе с обязательным участием акционеров банков. Решения приняты с учетом того, что уже во время реализации ОКА указанные банки провели значительную работу по улучшению качества активов в части принятия новых залогов, погашения части проблемных займов, отражения убытков через провизии и списания. При этом банки и их акционеры в течение всего срока действия программы приняли жесткие обязательства, стимулирующие их к скорейшему выходу из Программы. По результатам ОКА определены направления повышения качества процессов, данных, политик и процедур банков.

Полноценная реализация рекомендаций и корректирующих мероприятий обеспечит защиту интересов вкладчиков банков, предотвратит накопление рисков и повысит устойчивость финансовой системы к внутренним и внешним шокам. Основные принципы корректирующих мер для банков определены, и в настоящее время проводится детализация указанных мер в планах мероприятий банков для всестороннего их отражения в действующих политиках и процедурах. Данная работа будет завершена до конца марта 2020 года.

Итоговый отчет с результатами ОКА в разрезе банков-участников ОКА опубликован на сайте Агентства и Национального банка. Агентство также информирует, что случаи выявления недостоверной и заведомо ложной информации, распространяемой посредством WhatsApp или в социальных сетях, будут передаваться в правоохранительные органы.

Агентством создана «горячая линия», где в оперативном режиме будут даны разъяснения и ответы на вопросы населения касательно ситуации в банковском секторе и защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг (WhatsApp по номеру +77089332780).